Это простые HTTP .MP3. Для сохранения их нужно перехватывать. Это умеет
Replay Media Catcher 4, но в режиме перехвата пакетов:
"Инструменты" -> "Настройки" -> "Настройки записи HTTP потоков" -> Добавить безопасный HTTP сайт music.yandex.ru, расширение MP3.
Можно воспользоваться и другими программами, например, бесплатной
WebVideoCap.